到期日（maturity day）：交易到期的日期。在远期交易中，指交易双方约定的资金交割日。在掉期交易中，指远端资金交换的日期。

ECB：European Central Bank ，欧洲中央银行，欧洲货币联盟的中央银行。

Fed：Federal Reserve，联邦储备银行，美国中央银行。